торговые роботы / Поиск по тегам пользователя / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

dr-mart |Это что-то новенькое... Веденеев рассказывает Мовчану про алготрейдинг... тачками

30 января 2017, 14:58
|
Тимофей Мартынов

И ещё один свежий ролик в тему алго и ДУ

p.s. смартлаб не рекомендует давать в ДУ никому.
Тем более тем, кто щеголяет дорогими тачками))

спецраздел:
торговые роботы

dr-mart |Феникс прогнозирует дальнейшее падение оборотов на срочном рынке МБ

03 ноября 2016, 11:58
|
Тимофей Мартынов

Идет мужик по рынку. У всех курица по 100 рублей, а у одного 10 000.
— Почему у вас 10 000 то?
— Да просто очень деньги нужны. На четверть просел рынок ФОРТС после повышения комиссий в октябре. http://smart-lab.ru/blog/360308.php

Будет еще хуже, потому что в октябре многие еще пытались выплыть с дополнительными гирями, которые повесила на них дорогая Московская биржа. Но есть вероятность, что это не гирьки, а тазики с цементом.

Я не против бизнеса Московской Биржи, но идею на затухающем рынке повысить в два раза комиссию иначе, как бредовой не могу назвать. При этом, на поверхности лежало отличное решение, повысить комиссию для рыночных заявок, а лимитные маркетмейкерские не трогать. Но где то там внутри затесались вредители, для которых краткосрочный KPI до декабря оказался важней здравого смысла.

Повышение комиссий — это повышенный порог входа для новых участников и играет на руку самым крупным, то есть делает рынок более узким. А чтобы рынок развивался, на нем должно быть много небольших игроков. Сейчас многие, кто зарабатывал свои 150-200 т в месяц свернут бизнес на ФОРТС и если вы думаете, что от этого станет лучше обычным трейдерам, то ошибаетесь. Станет хуже.
А с учетом бардака, который продолжает творится с протоколами все становится еще печальней.

Я считаю, что несмотря на то, что Московская биржа — частный бизнес, он имеет еще и крайне важное значение для развития страны. Пока нет конкуренции, нельзя произвольно ради краткосрочной выгоды убивать рынок на перспективу. Делать из него дойную корову с лозунгом, «а после нас хоть потоп» неправильно .

Репост из фейсбука Александра Жаворонкова

dr-mart |Диверсификация портфеля торговых роботов по Марковицу - Виталий Радиловский

25 октября 2016, 12:59
|
Тимофей Мартынов

Опубликованы почти все видео с конференции смартлаба!
http://confa.smart-lab.ru/20160924

спецраздел:
торговые роботы

dr-mart |Феникс по протокол TWIME Московской биржи

18 октября 2016, 12:14
|
Тимофей Мартынов

Фенис написал очередной пост про биржу в своем фейсбуке.

Александр Жаворонков, Сергей Поляков Московская биржа

После конфы увидел Сергея Полякова — директора дорогой Московской биржи по IT и не смог не подойти, чтобы не высказать свое мнение по протоколу TWIME .

Коротко история вопроса.

Несколько лет назад на форумах появилась информация о том, что биржевой протокол (роутер) PLAZA 2 вскрыт. Судя по коду, роутер написан криворукими студентами и представляет внутри себя настоящую помойку, которая легко исправляется пиратским софтом, чтобы получить нелегальное преимущество на Московской бирже.
Биржа год вообще все отрицала и говорила, что вы все врёти, потом все таки признала проблему и пообщала ее решить. Вместо того, чтобы написать нормальный роутер на PLAZA, решили сделать новый бинарный протокол TWIME.

Пару лет разрабатывали, поездки по стране, десятки презентаций, красивые непонятные графики, блоксхемы, банкеты и все такое и наконец выпустили в 2016. Обещали и показывали сложные схемы, как все будет круто, а смысл в пиратстве сразу отпадет.

Оказалось, что протокол работает безобразно и ложится даже на спокойном рынке и не подходит для высокочастотной торговли.

Я отправлял несколько раз на биржу логи с дикими задержками по заявкам. Биржа отвечает, что очень извиняется, действительно есть проблемы с реализацией и в настоящее время самые лучшие умы день и ночь не спят и не едят, а трудятся, чтобы эти проблемы решить. А пока такие косяки, предлагает пользоваться протоколом бесплатно.

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

dr-mart |Fenix про робоадвайзеров на финансовом рынке

20 сентября 2016, 19:36
|
Тимофей Мартынов

Дорогая Биржа любезно пригласила меня на казанский Финополис, где как раз сможем обсудить данную тему за одним столом с Александром Афанасьевым и Сергеем Швецовым.http://www.newsru.com/finance/17feb2016/roboadvisors.html

Как заявил Сергей Швецов, «по качеству советов на тему того, какие активы покупать, а какие продавать, компьютеры уже превосходят обычных консультантов, однако появление на рынке большого числа игроков с одинаковыми инвестиционными идеями может привести к катастрофе».

Мне кажется, что как раз отсутвие на рынке большого числа игроков, как сейчас, может привести к катастрофе. Даже если человеку дать идеальный алгоритм, он все равно ему не поверит и будет торговать что то свое.

«Новое направление, за которым начали следить регуляторы всего мира, и это направление уже создало определенные проблемы, — это робоэдвайзинг, то есть предоставление услуг по консультированию относительно инвестиционной стратегии компьютером, который может посоветовать, какие активы покупать, какие продавать, как спланировать свои траты. А компьютер делает это лучше, чем любой консультант», — сказал Швецов.

( Читать дальше )

dr-mart |Ответ А.Г. Решпекту по поводу результатов

24 августа 2016, 11:37
|
Тимофей Мартынов

Ответ был размещен на страничке Александра Горчакова в фейсбуке.

Отвечу на вопрос Reshpekt Fund Russia

так как на смарте я читатель.

1. Высокую доходность трендовые системы показывают на высокой волатильности инструмента (об этом я говорил на последней конференции Смартлаба в докладе о факторном анализе систем)
2. При падающем тренде в волатильности из высокой волатильности в низкую, трендовые системы испытывают просадку.
3. О волатильности в Si я подробно уже писал здесь
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1029918220409641&set=a.146859205382218.33480.100001744194883&type=3&theater
и здесь
http://www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1471597281#post
4. Si был основной инструмент портфеля ИК Форум до Брекзита.

Вот собственно и все объяснение просадки в 32% укладывающейся в расчеты, о чем было сообщено на комоне заранее еще 3 марта 2016-го года (небольшое увеличение просадки произошло из-за того, что Финам снимает с этого счета плату за прямой доступ на срочную секцию ММВБ, не учитывающуюся в расчетах).

http://www.comon.ru/…/ik…/strategy/detail/discussion/topic/…

Собственно и все объяснение.

спецраздел:
торговые роботы

dr-mart |Феникс про новые интерфейсы Московской Биржи:

06 июля 2016, 15:36
|
Тимофей Мартынов

«Я вот конечно молчу, но накапливается.
1. Новый биржевой протокол TWIME тормозит, потому что Биржа искусственно его замедляет и ограничивает. Не понимаю, как можно брать деньги за переход на „более быстрый протокол“, при этом выделить всего один сервер и специально его тормозить. Причем биржа это даже проблемой не считает, а просто «особенностью работы нового протокола». Сроки устранения, естественно, никто не сообщает. Вообще, вся идея нового протокола была в том, что взломанные биржевые роутеры перестанут получать нелегальное преимущество. Пока эта цель не достигнута ну совсем. Скорее, стало еще больше причин быть биржевым пиратом.

2. Новый релиз Плазы сделал хуже на 30% скорость транзакций видимо для того, чтобы как то снизить горечь тем, кто перешел на Twime (на Twime тоже скорость понизилась, но вследствие п.1 — это небольшая беда)

3. А чтобы клиентам не было так грустно, планируют еще поднять тарифы. При том бюджете, который выделяется на IT я не вижу причин, чтобы подобные проблемы нельзя было оперативно решать, либо не брать деньги за эксперименты на живых людях. Как то это все несолидно.»

ссыль